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基于马科维茨投资组合选择理论的投资组合最优化自动计算程序
这个Python程序解决了三个股票投资组合选择的问题:
• 使用蒙特卡洛模拟寻找最大化夏普比率投资组合和最小化风险的投资组合并将结果可视化。
• 使用Pyomo包的非线性求解器ipopt构建给定风险等级的最大回报投资组合
• 使用Pyomo包的非线性求解器ipopt构建给定回报率的最小化风险的投资组合
更多介绍详见此PPT:
基
项目简介
基于马科维茨最优化投资组合理论,运用Python非线性最优化求解器构建基于给定风险最大化回报,基于给定回报最小化风险的股票资产投资组合。运用蒙特卡洛模拟技术找出最大夏普比率和最小风险的投资组合。程序语言:Python。